Excel2000 应用案例之十九

5.3  风险分析

    风险分析与确定型分析和非确定型分析不同，这时决策人虽然对于未来出现那种状态不能做出确定的判断，但能根据有关资料估计或计算出各种状态出现的概率。例如上例，虽然不能确定该电器的未来市场需求状态是滞销、一般还是畅销，但是根据有关历史数据、市场调查资料等信息，知道这三种状态出现的概率分别是0.40、0.55和0.05。这时无论做出什么选择，都有一定的风险。所以这类决策问题称作风险分析。

5.3.1  期望值法

    所谓期望值法，即先根据损益矩阵和各状态的概率，按照下述公式计算出每个方案的期望值： 其中E(Ai)为第i个方案的期望值，P(Sj)为第j种状态的概率，Rij为第i个方案第j种状态下的收益。计算出各方案的期望值后再从中选取最大者。其具体操作步骤如下： 利用SUMPRODUCT函数计算各方案的期望值。注意，为了方便应用自动填充功能，概率数据的单元格地址应使用绝对地址或混合地址。计算结果如图5－15所示。

   

图5－15

    在7行自动查找期望所在列中最大者所对应的方案名。计算结果如图5－16所示。

5.3.2  遗憾期望值法

    所谓遗憾期望值法是先由原损益矩阵计算出遗憾矩阵，然后再利用期望值法根据遗憾矩阵选择最佳方案。也就是说，该方法与期望值法不同的主要之处在于前者是根据损益矩阵计算，而后者是根据遗憾矩阵计算。因此，前者最后是从期望值中选择最大这作为最佳方案，而后者应从期望值中选取最小者作为最佳方案。

   

图5－16

    设遗憾矩阵已计算完成，如上节图5－13所示。按期望值法计算出各方案遗憾矩阵的期望值，最后从中选择期望值最小的方案。计算结果如图5－17所示。

   

图5－17

    通过本章内容的学习，应根据决策对象，能正确应用确定型分析、不确定型分析和风险分析方法，熟练应用Excel 2000的有关函数，特别是能正确地应用相对地址、绝对地址和混合地址，快速建立成批公式。